2010年11月2日 星期二

如何藉由美股選擇權佈局美元趨勢?

明天聯儲局的QE2決定將關鍵影響美元走勢, 對於相信美元來到重要底部"偏見"的我, 由於是"偏見"的預期美元中長期有波反彈下, 但卻不想將自己資金卡在上面, 我們可以選擇買進UUP 2012 Jan $23 Call Option


如果我們投資$1.05買進UUP 2012 Jan $23 Call Option, 也就是說花$1.05買了1年多的UUP買權~ 如果美元持續下跌, 那與其將資金買進UUP $22/share, 我們只花$1/share去投資一樣的持股.










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4 則留言:

  1. David2011年1月24日 下午1:57

    美股邦的部落格真是不錯，有很多很讚的分享！有個新手的白吃問題，請教一下前輩：由於option有時間價值衰減的問題，照您的經驗，用一年期的option來買外匯ETF，時間價值造成的衰減會很顯著嗎？是不是通常在11個月內賣掉就還好？由於外匯ETF本身的變動相對之下很小，用option來加大其波動，真是不錯的作法。BTW, 看來美股邦是 OptionsHouse 的愛用者？ :) 我目前還在想辦法以有SSN的外國人身份拗拗看能不能申請帳號。

    版主回覆：(01/26/2012 05:45:40 PM)


    Time Decay 的問題一般只有在最後30-45天才會比較明顯~ 11個月還很早, 比較沒有time decay 問題, 反而是 bid/ask差太多的問題OH好像不接受外國人身分喔~ 如果現在改為可以 記得讓我知道一下

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  2. David2011年1月24日 下午2:55

    提一下，我有讀greeks的一些東西，所以知道deep ITM 的 options 的time value比重低很多，比較不受時間影響。不過書上念到的是一回事，也想從前輩的操作多解一些，因此而有上個傻問題。

    版主回覆：(01/26/2012 05:45:41 PM)


    沒錯ㄚ 因為DITM大部份都是intrinsic value, 所以我們也稱ITM為合成股票~ 也就是說因為IV高所以跟股票動的習性比較接近

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  3. sampanty2011年1月24日 晚上7:14

    i guess the 1st target goal for uup  2012 jan 23 call is 23.5 and 2nd target goal is $24.25. 

    版主回覆：(01/26/2012 05:45:41 PM)


    23.5 and 24 is more reasonable and that is only if UUP don't break 22.3

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  4. David2011年1月26日 下午1:36

    美股邦您好，謝謝您的回覆！謝謝您的指導，在這裏學到的比書上的更實用。OH還是不接受外國人，因為我有SSN而且唬說是resident，他們也沒檢查給我開帳號等匯錢了。不過我查了一下稅法，這樣怕以後IRS會找上我，甚至IRS必要時可以封鎖帳號，所以就不敢正式匯錢和開通了，只好等他們以後讓外國人申請啦 :)

    版主回覆：(01/26/2012 05:45:41 PM)


    對ㄚ~ tax的東西還是要乖一點, 繳tax算是有賺錢, 總比抵tax好

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