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突破感覺上量有點不足,可能不會一下子衝上去如果要做,都是會做時間價差由於看不到報價,所以只能以引述方式來表達買遠月份call@90而賣近月份call@90以賺取時間值及volatility的增加的獲利如果破線可能會加買價平put來作對沖老師,這種動態調整可行嗎?這是我最近想思考的問題版主回覆：(01/26/2012 05:46:32 PM)你的 $90 Calendar Spread我可以理解, 但是如果跌破線為什麼還要對沖? 理論上如果股價支撐線跌破有可能出現向下拉回, 那你的所有多頭持股佈局不是應該停損出場? 不然你的對沖雖然降低賠損, 但也代表你的獲利也將被局限許多.
BPS buy march 80 put spend 0.75, sell 85 put take 2.4 earn 2.4-0.75=1.65 損益平衡 83.35 風險 3.35BCS buy march 80 call spend 5.65, sell 85 call take 2.29 earn 5.65-2.29=3.36 5-3.36=1.64 損益平衡 83.36 風險 3.36請問這樣分析對嗎?版主回覆：(01/26/2012 05:46:32 PM)你算的公式沒錯~ 但是你的停損點呢?
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突破感覺上量有點不足,可能不會一下子衝上去
回覆刪除如果要做,都是會做時間價差
由於看不到報價,
所以只能以引述方式來表達
買遠月份call@90而賣近月份call@90
以賺取時間值及volatility的增加的獲利
如果破線可能會加買價平put來作對沖
老師,這種動態調整可行嗎?
這是我最近想思考的問題
版主回覆：(01/26/2012 05:46:32 PM)
你的 $90 Calendar Spread我可以理解, 但是如果跌破線為什麼還要對沖? 理論上如果股價支撐線跌破有可能出現向下拉回, 那你的所有多頭持股佈局不是應該停損出場? 不然你的對沖雖然降低賠損, 但也代表你的獲利也將被局限許多.
BPS buy march 80 put spend 0.75, sell 85 put take 2.4 earn 2.4-0.75=1.65 損益平衡 83.35 風險 3.35
回覆刪除BCS buy march 80 call spend 5.65, sell 85 call take 2.29 earn 5.65-2.29=3.36 5-3.36=1.64 損益平衡 83.36 風險 3.36請問這樣分析對嗎?
版主回覆：(01/26/2012 05:46:32 PM)
你算的公式沒錯~ 但是你的停損點呢?