從股價來看, TM股票從$71漲回了到了$77,也有10%獲利
當初我們花$3.40/share的TM July 2010 $80 Call Option, 現在只漲為$4.80/share
我們當初賣TM Feb 2010 $80 Call Option收$0.50, 現在只剩下$0.30來買回
獲利計算:
$4.80-$3.40=$1.40
$0.50-$0.30=$0.20
Total Profit = $1.40+$0.20= $1.60
當初的成本為$3.40, 現在獲利為$1.60
投資報酬率為 $1.60/$3.40 = 47%獲利
這個下單與策略讓我們看到美股選擇權的變化與活用, 懂得運用選擇權特質, 不單單將風險降低, 更提高了獲利空間!
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回覆刪除版主回覆：(01/26/2012 05:41:42 PM)
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大大您好
回覆刪除請問在哪裡可看到美國指數選擇權每一個履約價的報價資料及未平倉量？謝謝
版主回覆：(01/26/2012 05:41:46 PM)
一般證商平台都有啊, 不過你也可以在Yahoo Fiance找到喔! http://finance.yahoo.com/q/op?s=spy
http://finance.yahoo.com/q/op?s=spy里的是ETF的OPTION,不是标普500的OPTION, 要到CME去看, CME不提供STRIKE PRICE.
回覆刪除请问S&P500 FUTURE 的CALENADR SPREAD怎么做?你收不到期权金,,你怎么SPREAD?
版主回覆：(01/26/2012 05:41:46 PM)
如果你想要SPX的Option Chain, 你可以到 http://www.marketwatch.com/investing/index/spx/options不過SPX的Option Premium 不好, bid and ask slippage也 太大, 一般散戶去trade它沒什麼優勢. 相反, SPY跟一般ETF不一樣, 許多Money Maker also trades SPY, option open interest are huge, splippage也小, 進出容易, 更能做任何spread (debit, credit, calendar spread....etc)
你可以举例说明一下COVERED CALL吗?
回覆刪除另外对CME PUT/CaLL这几日的未平仓变化,你觉的S&P500四月走势如何
你认为用S&P500期货未平仓变化来预测S&P500会不会比用期权未平仓变化预测S&P500更准确?
版主回覆：(01/26/2012 05:41:45 PM)
Cover Call 的架構為 買股票 + 賣 價外的Call Option舉例你可以買進 GLD $110的股票, 賣 GLD Apr 2010 $112 Call收取 $0.75成本為 $110-收的$0.75 = $109.25, 如GLD漲到$112以上, 你的GLD股票必須以$112賣給其他人也就是變你買進成本為$109.25, 賣出為$112, 獲利為$2.75關於SP500期貨未平倉是個"比較性"的問題, 不是"絕對性"的問題, 也就是說沒有什麼準不準, 只要哪個strike price的open interest明顯大量大於其他strke price, 大量未平倉的那個strike price有可能有金控在做盤. 不過那只是"現象"不是buying or selling signal, 還是要以線形圖為主.
可以推荐一下在NYSE有哪些可转债(Convertiable bond)可以投资
回覆刪除版主回覆：(01/26/2012 05:41:45 PM)
我不做Convertiable Bond, 所以無法堆荐你