ps. SPY買家在過去10個交易日將$99.50守的很好, 但如果下禮拜跌破, 將會探測$98
ps. 從8月SPY的選擇權來看, $100的Call Option有213,995張開著(open interest), $98的Put Option有206,537張開著, 這2個價位極可能為下星期五收盤價
ps. 這是SP500過去60年月份漲跌排行榜, 綠色為當月收多, 紅色為當月收空. 從資料上看, 第1名漲幅最大的為12月, 最後1名也是跌幅最深的為9月
2009年8月15日 星期六
如果我說SP500下禮拜五收在980點或1000點你相信嗎? - 美股新勢力之8/10-8/14/09 美股大盤分析
今天算是這幾個禮拜來,美股SP500指數盤勢跌幅比較大的一天, 但今天收盤前的最後30分鐘,空頭回補與買家持續拉回買進, 硬是不讓SP500的1000點跌破. 但是,過去帶領多頭的科技類股與金融類股出現疲乏, 多頭走勢需要進入盤整. 下禮拜五是8月選擇權到期日, 如果從SPY8月選擇權的"單張"(Open Interest)來看, 指數即有可能在下禮拜五收在980點或1000點, 這不是技術分析, 只是觀察大戶賣選擇權的動作, 沒有絕對, 但是是個很有趣的觀察. 9月是股市季節裡最弱的一個月, 也是許多大戶暑假回來的時候, 這時成交量會明顯增加. 如果常讀我寫的東西, 你會發現我常常注重於風險, 但也因為這樣, 卻賺不太到一年翻幾倍的操盤投資. 我常常為我一個月能賺5-10%的獲利誇口, 但許多股票一天就漲5-10%. 可是, 一個月的5-10%與一天的5-10%到底有什麼不同? 你知道嗎?這其中 一種叫"免費錢"另一種叫"危險錢" 我算是烏龜派(turtle trading)的操盤手法, 對於一年能獲利60-80%又不用每天殺進殺出, 我絕對是帶著感恩的心. 好了, 真的請大家多留言交流, 不打中文的可以打英文, 也謝謝那些熱絡留言的誌友, 希望你問的問題都有得到學習與智慧的延伸. 盤整時, 用部份資金操盤就好.
ps. SPY買家在過去10個交易日將$99.50守的很好, 但如果下禮拜跌破, 將會探測$98
ps. 從8月SPY的選擇權來看, $100的Call Option有213,995張開著(open interest), $98的Put Option有206,537張開著, 這2個價位極可能為下星期五收盤價
ps. 這是SP500過去60年月份漲跌排行榜, 綠色為當月收多, 紅色為當月收空. 從資料上看, 第1名漲幅最大的為12月, 最後1名也是跌幅最深的為9月
ps. SPY買家在過去10個交易日將$99.50守的很好, 但如果下禮拜跌破, 將會探測$98
ps. 從8月SPY的選擇權來看, $100的Call Option有213,995張開著(open interest), $98的Put Option有206,537張開著, 這2個價位極可能為下星期五收盤價
ps. 這是SP500過去60年月份漲跌排行榜, 綠色為當月收多, 紅色為當月收空. 從資料上看, 第1名漲幅最大的為12月, 最後1名也是跌幅最深的為9月
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這個就是所謂的 max pain 了. SPY 若在 8 月的 OE 日收在 $98, 就會有最多的選擇權變成廢紙. 由於大部分的選擇權賣方都是 MM, 他們有這個能力操控股價, 只要控制 OE 日的股價收在 max pain, 賣方就會有最大的收益.這裡有個 Option Pain Calculator, 有興趣的人可以試試:http://www.optionpain.com/
回覆刪除版主回覆：(01/26/2012 05:37:49 PM)
Eric真好, 每次都分享好康的網站 ^^ 沒錯, 就是賣家在選擇權到期日通吃, 所以才勸大家either當賣家, 不然千萬別買30天之內的選擇權.
John:請問 open interest (未平倉量) 是否在某些 website 可以找到?
回覆刪除版主回覆：(01/26/2012 05:37:53 PM)
Yahoo Finance 就有了ㄛhttp://finance.yahoo.com/q/op?s=SPY
我想要昨天的(嘴皮兒)部落格綱址,謝謝.
回覆刪除版主回覆：(01/26/2012 05:37:53 PM)
美股邦最下面有部落格聯播ㄛhttp://tw.myblog.yahoo.com/calvin_scyen
這次的 9月 大幅度拉會應該會被看好, 外加幾點:1) Dollars Reversal2) Commodities topped out3) Possible deflationary spiral before inflation4) overbought + near resistance這幾點的合併 可以造成股市在未來往下走.外加上, 現在我在寫這個回應, 美國股市 Dow Jones IND Pre-market 已經跌了 180 點了.股市選擇權最後一個星期也是 massively manipulated (被操控)Instead of doing BUY CALL or BUY PUT, 我建議做 spread, 賺 time decay 是不錯的選擇.
回覆刪除版主回覆：(01/26/2012 05:37:52 PM)
真的跌的也太猛, VIX都往上飆, 很久沒這樣了. 其實全球市場多少變天, 以前亞洲股市多數看歐美股市的臉色, 現在卻是相反過來. 不過大家也是找理由獲利回吐, 現在就看有沒有買家願意進來接了.